富時中國a50指數(shù)與A股關(guān)系是什么？富時中國A50指數(shù)對A股的聯(lián)動效應(yīng)

　　一、富時中國a50指數(shù)與A股關(guān)系

　　富時中國a50指數(shù)是由滬深兩市中50只最大市值的股票組成，總市值占a股總市值的33%，最能反映和代表我國a股市場的指數(shù)，可以說富時中國a50指數(shù)與a股是被包括與包括的關(guān)系，但前者是許多世界投資者衡量中國市場的精準目標。

　　另外，富時中國a50指數(shù)與a股整體上是相互影響的關(guān)系，富時中國a50指數(shù)漲跌會帶動a股的漲跌，但并不完全肯定。通過大量數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，富時我國A50與A股市場存在相關(guān)性。我們測驗取從2014年4月30日到2017年5月30日富時我國A50指數(shù)與其他核心指數(shù)的收益率數(shù)據(jù)進行核算，可以看出富時我國A50指數(shù)走勢與上證50指數(shù)走勢的相最為相近，相聯(lián)系數(shù)達到0.999。

　　二、富時中國A50指數(shù)對A股的聯(lián)動效應(yīng)

　　富時中國A50指數(shù)對A股市場具有聯(lián)動效應(yīng)，其富時A50期指開盤漲跌體現(xiàn)對上證50、滬深300指數(shù)有一定的搶先示范作用。由于新加坡富時A50期指較上證50期指和滬深300期指早15分鐘開盤(新加坡與北京同為東八區(qū)，無時差區(qū)別)的機制存在，所以有利于富時中國A50期指市場提前對相關(guān)信息作出反應(yīng)，進而影響A股市場包含上證50指數(shù)和滬深300指數(shù)在內(nèi)的投資行為。

　　“以滬深300指數(shù)統(tǒng)計概率為例”，2010-2011年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，富時中國A50期指開盤上漲，滬深300期指有64.04%概率出現(xiàn)上漲，A股市場滬深300指數(shù)有69.30%的概率上漲。考慮到上證50指數(shù)與富時中國A50指數(shù)的高度相關(guān)性，其上漲的概率相對滬深300指數(shù)的表現(xiàn)只會更高。可見，富時中國A50期指對A股市場具有一定的聯(lián)動效應(yīng)尤其對于上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等重要指數(shù)。

　　因此，假如投資者們想要大致猜測當天A股市場的整體體現(xiàn)如何，不妨提前觀察下富時中國A50指數(shù)早盤的漲跌體現(xiàn)，其特別對上證50和滬深300的指數(shù)走勢研判比較有效。